투자14 트레이딩1. 델타헤징 수익 원리 : 하락장에서도 돈 버는 법 주식 투자의 가장 어려운 점이 뭘까요? 바로 '방향 맞추기'입니다. 오늘은 주가가 오르든 내리든 돈을 벌 수 있는 방법을 알려드리겠습니다.1. 콜옵션 기초콜옵션은 '살 수 있는 권리'입니다예시로 이해해봅시다:- 삼성전자 현재가: 7만원- 8만원에 살 수 있는 권리를 2천원에 삼- 9만원되면? 1만원 벌 수 있음- 7만원이면? 2천원 손해2. 옵션과 주식의 결정적 차이델타헤징으로 돈을 벌 수 있는 핵심 원리는 아래와 같습니다.주식: 직선처럼 움직입니다- 10% 오르면 → 무조건 10% 수익- 10% 내리면 → 무조건 10% 손실- 움직임이 일정하고 예측 가능옵션: 휘어져서 움직입니다- 구간마다 반응이 다름- 어떤 구간에서는 크게 반응- 어떤 구간에서는 작게 반응이 '휘어짐'과 '직선'의 차이가바로 우리가 .. 2024. 11. 10. 인공지능 투자1. 백테스팅을 Hyperparameter optimizer 로 자동화 하기 급속 근황 전개가 되었다. 박사 졸업을 하고 바로 운용사에서 퀀트, 정확히 말하면 인공지능 투자 알고리즘 업무를 맡게 되었다. 열심히 하면 고민거리가 한 번에 해결된다던데 진짜였다. 하지만 자유의 시간은 짧았고 회사에서 업무는 매우 속도가 빨랐다. 제한 시간이 짧았고 성과가 확실해야 한다. 첫 2주는 새로 공모하는 AI 펀드에 들어갈 알고리즘을 설계하는 업무를 맡았고, 이제는 해당 알고리즘 유지보수와 향후 알고리즘 고도화에 대한 업무를 맡았다. 하다 보니 알고리즘 설계는 아이디어가 꽤나 잘 떠올랐지만 코딩 구현 쪽에서 많은 어려움을 겪었다. 그래서 블로그에 직접 찾아봤던 코드들을 아카이빙 하면서 역량을 강화해야겠다는 생각이 들었다. 내가 GPT로 검색해서 짜는 코드를 누구는 머릿속에서 그냥 외워서 짠다... 2024. 4. 3. 클하대학교 - 현실화된 인플레이션과 투자전략 정리 산업스터디가 끝나도, 이동훈 부사장님이 직접 강의해주시는 행간읽기는 계속된다. 이번 주 클하대학교 행간 읽기 주제: 현실화된 인플레이션과 투자전략에 대해서 정리해봤다. 최근확실히 경기가 안 좋아지는 게 팍팍 느껴지는 즈음에 이런 좋은 주제로 강의를 들을 수 있어서 정말 감사하게 생각한다. 재방송은 클럽하우스의 클하대학교에 들어가면 다시 들을 수 있고 강의자료 링크는 여기 있다. 행간읽기_14강_40년만의 인플레이션 하의 drive.google.com 🚩지금 국제 경제상황 중국의 상해 락다운 - 시진핑 정권의 10월 연임 큰일을 개인적 목적으로 정하는 것은 역사적으로 망조 일본의 엔화 하락 -strong 달러 weak 엔 -> 일본의 위상 하락 이번 침체-> 일본 맛 감 중국 맛 가고 있음 미국이 잘 회복.. 2022. 6. 20. 데이터의 편향 (Narrative & Numbers) 최근 SK바이오의 이동훈 부사장님이 진행하시는 산업 스터디를 하면서, Valuation에 관심을 가지게 되었다. 그동안 퀀트가 맞는 건지 가치투자를 하는 것이 맞는지, 경계를 나누면 안 되는 것 같기도 하고 복잡했는데, 부사장님이 알려주시는 Valuation 강의를 듣고 감명을 받고, 아 Valuation을 하게 되면 Narrative와 Number를 적절히 섞을 수 있겠구나 생각하게 되었다. 또한 자연스럽게 Valuation의 대가인 Damodaran 교수님의 Narrative & Numbers라는 책을 접하게 되었다. 이 책의 첫 부분을 읽었을 때 핵심은 Narrative 즉 스토리텔링과 Numbers 즉 퀀트가 둘 다 중요하고 서로 보완적인 관계가 되어야 한다는 것을 느꼈다. 아직 앞부분만 보고 있.. 2022. 4. 30. 이전 1 2 3 4 다음
