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퀀트킹 백테스터02 한국의 대형주 투자의 수익률은? 오늘은 강환국 님의 라이브 강의를 듣다가 생각난 김에 몇 가지 백테스트를 해 보았다. 주식하는 동안 절대 망할 일 없는 시가총액 상위 5개에만 투자하고 존버 하면 돈 벌 수 있는 것 아닌가? 적어도 근 14년은 아니다. 아래를 보자. 시총 상위 5개의 종목 보유, 분기별 리벨런싱을 14년도 했을 경우 아래와 같은 심각한 상황에 직면한다. MDD가 거의 없는 예/적금을 드는 것이 더 나을 것이다. 나름 나라를 대표하는 회사에 투자한 것인데 너무 억울하지 않나.. 조금 살려볼 방안이 없을까 생각이 든다. 그래서 핼러윈 전략 (10 월말 매수 4월말 매도, 5월 초-10월 초 거래 X) 하는 시즈널 전략을 가미해본다. 6퍼대의 연평균 수익률이 나오고 MDD가 23으로 확실히 줄었다. 대형주 몇 개를 투자하시는.. 2022. 1. 25.
퀀트킹 백테스터01 마법공식 백테스팅 요즘 강환국 퀀트 님이 진행하는 패밀리 스터디에 참여하고 있다. 주로 책을 읽고 전략을 발굴해서 백테스팅을 하는데 첫 번째 책인 그린블라트의 주식시장을 이기는 작은 책을 리뷰하고, 백테스팅을 해보겠다. 주식시장을 이기는 작은 책의 핵심은 아래와 같다. “주가 대비 수익률이 높고 (할인 찬스의), 투자자본 대비 돈을 많이 버는 회사를 사라” 즉 이익수익률의 랭킹 + 자본수익률의 랭킹 해서, 낮은 숫자부터 sorting을 해서 기업을 사라! 단점은 MDD 가 심할 수 있으니 3년 반 버텨라, 결국엔 시장을 이길 수 있다. 또한 마법공식은 Ranking 이 높은 group 이건 낮은 group 이건 상관없이 글로벌하게 적용 가능하다고 한다. 즉 다른 전략에도 가져와서 이용할 수 있는 유연성이 높은 공식이다. .. 2022. 1. 10.
대구 연경 카페2 피상리 주말에는 주로 카페에서 업무를 많이 봐서, 일상 리뷰가 많아지네요ㅎㅎ 오늘은 연경에 이쁜 콘셉트와 인테리어를 갖고 있는 카페 피상리예요! 카페에 들어가면 가운데에 항상 시즌에 따라 디스플레이가 바뀌는 베이커리존이 있어요! 오늘은 크리스마스가 다가오니 이쁘게 연말 느낌 나게 꾸며놓았더라고요 :) 핼러윈 때도 여기서 쿠키를 샀었는데 정말 맛있었어요! 선물용으로 좋을 것 같네요~ "피상리" (pissenlit) 는 프랑스어로 민들레라는 뜻이에요 콘셉에 맞게 로고도 민들레를 들고 있는 어린아이로 이쁘게 잘 만들었네요! 컵 디자인과 휴지에도 로고가 박혀있어서 디테일이 너무 좋았어요 인테리어랍니다. 마찬가지로 민들레 콘셉트에 맞게 노란색과 흰색 베이스로 구성되어있어요. 조명은 민들레 씨앗 같은 느낌으로 설치가 되어.. 2021. 12. 12.
일의철학을 읽으며, 직업관 & 인생관 정리 요즘 나는 박사 졸업을 1-2년 정도 놔두고 지금 하는 일에 대해서 번아웃이 온 상태이다. 그렇다고 그만둘 수도 없는 게 전문 연구요원으로 복무 중인 상태이고 여러 가지 가능한 미래 시나리오중에 하나로 내가 선택한 길이기 때문에 책임을 져야 한다고 생각한다. 결국 현재의 나는 과거의 내가 만들어낸 게 아닌가? 불평불만하는 건 올바르지 못한 선택이다. 시간도 엄청 많이 남은 것도 아니고 (물론 평생 이 일을 하라면 못할 것이다) 인간관계도 나쁘지 않고 견딜만하다고 생각한다. 그래서 문제는 주기적으로 찾아오는 번아웃을 어떻게 물리치고 내 일을 최대한 즐기면서 남은 시간을 잘 보낼 수 있을까 고민하는 와중에 "일의 철학"이라는 책을 만났다. 아직 전부 읽지는 못했지만 가치관이 흔들리면 안 된다 라는 중요한 메.. 2021. 12. 12.

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