퀀트11 퀀트킹 백테스터02 한국의 대형주 투자의 수익률은? 오늘은 강환국 님의 라이브 강의를 듣다가 생각난 김에 몇 가지 백테스트를 해 보았다. 주식하는 동안 절대 망할 일 없는 시가총액 상위 5개에만 투자하고 존버 하면 돈 벌 수 있는 것 아닌가? 적어도 근 14년은 아니다. 아래를 보자. 시총 상위 5개의 종목 보유, 분기별 리벨런싱을 14년도 했을 경우 아래와 같은 심각한 상황에 직면한다. MDD가 거의 없는 예/적금을 드는 것이 더 나을 것이다. 나름 나라를 대표하는 회사에 투자한 것인데 너무 억울하지 않나.. 조금 살려볼 방안이 없을까 생각이 든다. 그래서 핼러윈 전략 (10 월말 매수 4월말 매도, 5월 초-10월 초 거래 X) 하는 시즈널 전략을 가미해본다. 6퍼대의 연평균 수익률이 나오고 MDD가 23으로 확실히 줄었다. 대형주 몇 개를 투자하시는.. 2022. 1. 25. 퀀트킹 백테스터01 마법공식 백테스팅 요즘 강환국 퀀트 님이 진행하는 패밀리 스터디에 참여하고 있다. 주로 책을 읽고 전략을 발굴해서 백테스팅을 하는데 첫 번째 책인 그린블라트의 주식시장을 이기는 작은 책을 리뷰하고, 백테스팅을 해보겠다. 주식시장을 이기는 작은 책의 핵심은 아래와 같다. “주가 대비 수익률이 높고 (할인 찬스의), 투자자본 대비 돈을 많이 버는 회사를 사라” 즉 이익수익률의 랭킹 + 자본수익률의 랭킹 해서, 낮은 숫자부터 sorting을 해서 기업을 사라! 단점은 MDD 가 심할 수 있으니 3년 반 버텨라, 결국엔 시장을 이길 수 있다. 또한 마법공식은 Ranking 이 높은 group 이건 낮은 group 이건 상관없이 글로벌하게 적용 가능하다고 한다. 즉 다른 전략에도 가져와서 이용할 수 있는 유연성이 높은 공식이다. .. 2022. 1. 10. Python05 기술적투자04 Envelope 전략 Finterstella 라이브러리를 이용한 기술적 투자전략, Envelope 전략이다. Envelope는 단순히 주식 차트의 이동평균선 위아래로 +- N% 보조선을 긋고 트레이딩을 하는 전략이다. 추세에 배팅하는 모멘텀과, 파동은 언제나 평균으로 돌아온다는 평균 회귀 전략 둘 다 사용 가능하다. 먼저 Finterstella 라이브러리를 설치하고 import 해준다. !pip install finterstellar import finterstellar as fs 주식 차트를 받아서 pandas dataframe 으로 바꾸는 함수를 만들어주고, 나스닥 추종 ETF인 QQQ를 받아와서 차트를 그려보겠다. def fet_data(stock,start,end): df = fs.get_price(stock,star.. 2021. 12. 3. Python04 기술적투자03 RSI 전략 CAP03부터 Finterstella를 이용한 기술적 투자전략에 대한 포스트를 연재하고 있다. 오늘은 "상대 강도 지수" - Relative Strength Index (RSI)를 이용한 투자전략을 벡테스팅하겠다. CAP02에서 MACD는 모멘텀 전략으로만 사용했다. 즉 오르는 주식은 미래에도 계속 오르고, 내려가는 주식은 미래에도 계속 내려간다라는 가정을 하는 전략이다. 이번 전략도 모멘텀을 가정해서 사용할 수 있다. 하지만 평균 회귀 (Mean resversion)이라는 정 반대의 가정으로도 적용해 볼 수 있다. 매우 많이 하락한 주식은 결국 평균으로 회귀하기 때문에 오르고, 그 반대도 가능하다는 가정이다. RSI 지표를 모멘텀과 평균 회귀로 사용해보고 둘의 결과를 비교해보는 게 오늘의 목적이다. i.. 2021. 10. 31. 이전 1 2 3 다음
