퀀트11 인공지능 투자1. 백테스팅을 Hyperparameter optimizer 로 자동화 하기 급속 근황 전개가 되었다. 박사 졸업을 하고 바로 운용사에서 퀀트, 정확히 말하면 인공지능 투자 알고리즘 업무를 맡게 되었다. 열심히 하면 고민거리가 한 번에 해결된다던데 진짜였다. 하지만 자유의 시간은 짧았고 회사에서 업무는 매우 속도가 빨랐다. 제한 시간이 짧았고 성과가 확실해야 한다. 첫 2주는 새로 공모하는 AI 펀드에 들어갈 알고리즘을 설계하는 업무를 맡았고, 이제는 해당 알고리즘 유지보수와 향후 알고리즘 고도화에 대한 업무를 맡았다. 하다 보니 알고리즘 설계는 아이디어가 꽤나 잘 떠올랐지만 코딩 구현 쪽에서 많은 어려움을 겪었다. 그래서 블로그에 직접 찾아봤던 코드들을 아카이빙 하면서 역량을 강화해야겠다는 생각이 들었다. 내가 GPT로 검색해서 짜는 코드를 누구는 머릿속에서 그냥 외워서 짠다... 2024. 4. 3. 데이터의 편향 (Narrative & Numbers) 최근 SK바이오의 이동훈 부사장님이 진행하시는 산업 스터디를 하면서, Valuation에 관심을 가지게 되었다. 그동안 퀀트가 맞는 건지 가치투자를 하는 것이 맞는지, 경계를 나누면 안 되는 것 같기도 하고 복잡했는데, 부사장님이 알려주시는 Valuation 강의를 듣고 감명을 받고, 아 Valuation을 하게 되면 Narrative와 Number를 적절히 섞을 수 있겠구나 생각하게 되었다. 또한 자연스럽게 Valuation의 대가인 Damodaran 교수님의 Narrative & Numbers라는 책을 접하게 되었다. 이 책의 첫 부분을 읽었을 때 핵심은 Narrative 즉 스토리텔링과 Numbers 즉 퀀트가 둘 다 중요하고 서로 보완적인 관계가 되어야 한다는 것을 느꼈다. 아직 앞부분만 보고 있.. 2022. 4. 30. 퀀트킹 백테스터04 피터린치 전략 어느덧 강환국 패밀리 스터디의 끝이 다가온다. 여러 사정상 2월까지 스터디를 신청했는데 정말 아쉽다. 이게 스터디중의 의 마지막 전략이 될 것 같다... 하지만 어떤 식으로 책을 읽고 퀀트 킹으로 백테스팅을 하는지는 감을 잡은 상황이라 앞으로도 전략에 관한 포스팅은 계속할 예정이다. 이번 전략은 피터 린치의 이익성장률 전략이다. 전설로 떠나는 월가의 영웅에는 다음과 같이 구체적으로 이익성장률과 PER을 이용한 전략을 알려준다. 이익성장률 % > PER 인 회사에 투자하라 친숙한 Factor 로 표현하면 "PEG: PER / EPS 성장률" 이 가능하다. 하지만 실제로 PEG 하나만 가지고 백테스팅을 해보면 그렇게 좋은 결과를 얻지는 못한다. 따라서, 저렴하면서 성장성이 좋은 회사를 산다는 아이디어를 가지.. 2022. 2. 26. 퀀트킹 백테스터03 배당 전략 강환국 패밀리 스터디중 이번 달의 주제는, 피터 린치의 "전설로 떠나는 월가의 영웅" 을 읽고 알파를 짜는 것이다. 책에서는 주식을 여러 개의 카테고리를 나눠서, 각 카테고리에 맞는 투자 노하우를 설명해준다. 취향에 맞는 카테고리를 골라서 투자하는 데에 참고하기 좋았다, 먼저 나는 배당주와 관련된 내용을 보고 알파를 하나 짜 보았다. 아이디어는 이렇다. 주가가 떨어질때 배당수익률이 높다면, 떨어진 주가를 끌어올려준다 하락 추세의 주식중에서 배당수익률이 높은 주식에 투자하는 것으로 접근해보았다. 백테스팅 툴은 역시 퀀트 킹을 사용했다. 3개월 주가보다 많이 떨어진 순서, 주가대비 배당률이 높은 순서, 부채비율이 낮은 순서를 각각 1:1:1 노해서 랭킹을 매긴 후, 상위 20개의 기업에 투자한다. 이때 분기.. 2022. 2. 26. 이전 1 2 3 다음
